«Прикоснись к истории страны». 17 августа 1898 года в Москве в присутствии царской семьи было заложено здание Музея изящных искусств имени императора Александра Третьего — ныне это Государственный Музей Изобразительных Искусств имени Пушкина.

Великая княгиня Елизавета Федоровна много покровительствовала искусству, особое внимание она уделяла Музею Изящных Искусств.

Свое участие и помощь музею она начала с оплаты Ассирийского зала, который получил ее имя. Еще в 1895 году она подарила университетскому Музею образцы керамики Древней Америки.

И в дальнейшем нередко Клейн и Цветаев прислушивались к ее мнению по оформлению Музея. 27 июля 1901 года, когда решался вопрос о цвете колонн главной лестницы, Цветаев писал Нечаеву-Мальцову: «В подборе цветов примет, я уверен, наибольшее участие Елисавета Федоровна как художник сама.»

После смерти Великого Князя Сергея Александровича встал вопрос о том, кто заменит его на посту Председателя Комитета по устройству Музея. «Меня целый день спрашивали, кто теперь будет Председателем нашего Комитета. — пишет Цветаев 5 февраля 1905 года. — Назывались три имени: Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Ваше и принцессы Ольденбургской Евгении Максимильяновны.» Все надеялись на то, что Елизавета Федоровна согласится, «она продолжит и завершит любимое дело почившего (Великого князя) блистательно, в силу положения своего в царской семье.»

Однако от места Председателя Комитета по устройству Музея Елизавета Федоровна отказалась. 7 марта Цветаев писал: «Новостью настоящей минуты для Вас и Комитета является безусловный отказ Великой Княгини от наследования в нашем деле.» На попечении Елизаветы Федоровны находилось и так слишком много обществ и комитетов. В своем отказе Елизавета Федоровна писала: «Передайте, что я могу принять руководительство, только вполне сознавая, что могу работать добросовестно. Добросовестно я, при существующей уже под моим ведением массе учреждений, решительно не могу заниматься новыми учреждениями. Теперь мне предлагают принять под мое руководительство все учреждения в Москве, во главе которых стоял мой муж.  Быть во главе номинально — я не признаю возможным по принципам своим; серьезно же приняться за них у меня нет ни времени , ни сил, ни уменья.» После смерти Сергея Александровича Елизавета Федоровна согласилась занять его место только в Палестинском обществе, которое основал ее муж, и в котором она сама была членом «с лишком 20 лет».

Так и остался Комитет по устройству Музея без Председателя, вплоть до кончины Нечаева-Мальцова и Цветаева. Тем не менее Елизавета Федоровна принимала активное участие в деле создания Музея, посещала стройку, хлопотала, помогала. В 1905 году после смерти мужа Великая Княгиня передала в дар Музею часть великокняжеской коллекции, в том числе и ряд подлинников, среди них небольшая бронзовая скульптура итальянского мастера эпохи Возрождения ЯкопоСансовино «Богоматерь с Младенцем и Иоанном Крестителем». Благодаря ее вмешательствув спор о передаче ценнейшей коллекции египетских древностей С.Голенищева, который велся в 1909 году, был решен в пользу Московского Музея Изящных Искусств.